Forex overnight swap

Especificações do contrato Forex Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está constituída sob o registro 20389 IBC 2017 pelo Registrador de Empresas de Negócios Internacionais, registrado pela Financial Services Authority de São Vicente e As granadinas. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, está constituída sob o número registrado 137.509, autorizada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize, número de licença IFSC60301TS16. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Reino Unido, E14 9XQ (pesquisa e análise financeira para as empresas Alpari). A Alpari foi uma das empresas envolvidas na formação da NAFD (Associação Nacional de Comerciantes de Forex). Alpari é membro da Comissão Financeira. Uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex. Aviso de responsabilidade do risco. Antes da negociação, você deve garantir que compreenda plenamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência necessária. 1998-2017 Alpari Limited Os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar Os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar Podemos falar com você nos seguintes idiomas: os dados não podem ser exibidos.32 Atualizar Desculpe, ocorreu um erro. Por favor, tente novamente mais tarde. A notificação deste erro foi enviada para nossa equipe de suporte técnico. Para ser redirecionado para o site europeu Alpari, operado pela Alpari Europe Ltd., uma empresa registrada em Malta e regulada pela MFSA, clique em Continuar. Para permanecer nesta página, clique em Cancelar. Troca do índice noturno. O que é uma troca de índice durante a noite. Um swap de índice de overnight é um swap de taxa de juros que envolve a taxa de overnight sendo trocada por uma taxa de juros fixa. Um swap de índice durante a noite usa um índice de taxa overnight, como a taxa de fundos federais durante a noite. Como a taxa subjacente para a sua perna flutuante, enquanto a perna fixa seria ajustada a uma taxa assumida. DISCAPACIDADE O swap de índice de overnight Os swaps de índice overnight são populares entre as instituições financeiras porque o índice overnight é considerado um bom indicador dos mercados de crédito interbancário e menos arriscado do que outros spreads de taxas de juros tradicionais. Geralmente a curto prazo, o interesse da parcela overnight do swap é composto e pago nas datas de reposição. Com a perna fixa sendo contabilizada no valor dos swaps para cada parte. O valor presente das pernas flutuantes é determinado pela combinação da taxa overnight ou pela média geométrica da taxa ao longo de um determinado período. Como outros swaps de taxa de juros, uma curva de taxa de juros deve ser produzida para determinar o valor presente de quaisquer fluxos de caixa. Exemplo de Cálculo de Swap de Índice de Inverno Há 10 etapas envolvidas no cálculo de um benefício em dólares dos bancos de usar um swap de índice overnight. O primeiro passo é multiplicar a taxa overnight pelo período em que o swap se aplica. Se o swap começa em uma sexta-feira, o período de swaps é de três dias porque as transações não se estabelecem nos fins de semana. Se o swap começar em qualquer outro dia útil, o período de swaps é um dia. Por exemplo, se a taxa overnight for 0,005 e a troca for concluída em uma sexta-feira, a taxa efetiva a usar seria 0,015, caso contrário, é 0,005. O segundo passo do cálculo é dividir a taxa overnight efetiva em 360. A prática da indústria determina que os cálculos do swap durante a noite usam 360 dias em um ano em vez de 365. Usando a taxa acima, o cálculo na etapa dois é: 0.005 360 1.3889 x 10-5 . Para o passo três, simplesmente adicione um resultado: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Para o passo quatro, multiplique esta nova taxa pelo principal total do empréstimo. Por exemplo, se o empréstimo overnight tiver um principal de 1 milhão, o cálculo resultante é: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013,89. O Passo cinco exige que os cálculos acima sejam feitos para cada um dos dias do empréstimo, sendo o principal atualizado para cada dia. Isso é feito para empréstimos de vários dias no caso de a taxa variar. Os seis e sete são semelhantes aos dois e três. A taxa fixa que os swaps bancários usam deve ser dividida por 360 e adicionada a 1. Por exemplo, se essa taxa for 0,0053, o resultado é: 0.0053 360 1 1.00001472. Na etapa 8, eleve esta taxa o poder do número de dias no empréstimo e multiplique pelo principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014.72. Por último, subtrai os dois para encontrar o valor em dólar que o banco ganha com o swap: 1.000.014.72 - 1.000.013,89 0,83